Студентски семинар, 21. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Драгана Радојичић, Технички универзитет у Бечу, Аустрија

Наслов предавања: ON A BINOMIAL LIMIT ORDER BOOK MODEL

Апстракт:
We introduce a Limit Order Book (LOB) model in discrete time and space, driven by a simple symmetric random walk. We study a basic but non-trivial model of the limit order book where orders get placed with a fixed displacement from the mid-price and get executed whenever the mid-price reaches their level. We define the key quantity, avalanche length, as an avalanche period of trade executions, but allow a small window of size at most epsilon > 0 without any execution event. Moreover, we are interested in modeling other interesting quantities, e.g. Order Cancellations. This is the joint work with Professor Friedrich Hubalek and Professor Thorsten Rheinländer.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)



Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести